В первый день последнего летнего месяца приятно поделиться хорошей новостью!

Стратегия ABIGTRUST является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй Гадаскиным совместно с его командой .

Наконец совместно с коллегами из FINAM мы завершили все процедуры и готовы пустить наш продукт в открытый рынок.

ABIGTRUST в ДУ получил название — АЛГОТРАСТ. Это та самая стратегия, которая была до этого момента доступна только для наших VIP клиентов.

АЛГОТРАСТ включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в данной стратегии торгуют одновременно. АЛГОТРАСТ отличается от стратегии ABIGTRUST на COMON, которая является только «младшим братом». Результаты стратегии АЛГОТРАСТ более стабильны, и менее волатильны.

Подключиться к АЛГОТРАСТ можно здесь

Сейчас всё больше клиентов выбирают в качестве стратегии при управлении подход, в котором сочетаются одновременно мой портфельный вариант ABTRUST и алгостратегии ABIGTRUST, которую мы реализуем совместно с Ильёй Гадаскиным (в клиентских портфелях мы используем более совершенные алгоритмы, о чём я не раз уже писал).

Несложно понять почему! Давайте сначала просто взглянем на простые цифры за 1 год на публичном треке COMON!
✅ ABTRUST — доходность 21,93%, при максимальной просадке 5,09%
✅ ABIGTRSUT — доходность 38,99%, при максимальной просадке 15,44%
💯 AITRUST — доходность 24,45%, при максимальной просадке 4,23% ‼️

Как говорят профессионалы — всё дело в расскореляции. Построив вместе ABTRUST и ABIGTRUST несложно увидеть, как часто пока одна стратегия падает, другая может расти, и в этой ситуации нужно правильно подобрать соотношение стратегий в портфеле.

AITRUST имеет следующее соотношение:
✅ ABTRUST — 85%
✅ ABIGTRUST — 15%

Такой вариант был выбран не случайно. И дело здесь не столько в математических расчётах, сколько и в психологии.

Ровно год назад мы с моим другом и партнёром запустили на сервисе COMON FINAM алгоритмическую стратегию на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST.

Результат впечатляет: +38% процентов годовых! И это при том, что начиная с ноября 2023 волатильность рынка снижалась и достигала своего исторического минимума, как писал в одном из своих постов Александр Горчаков (сторожила алгоритмической торговли в России). Напомню, что для большинства алгоритмов, в том числе для наших, высокая волатильность — это благо.

Результат нашей стратегии с «лихвой» уложился в прогнозные 65% при волатильности 45%, которые мы рассчитывали на исторических данных. По факту итоговая волатильность была существенно ниже. Поэтому в скором времени, мы пересчитаем прогнозные значения, и обновим информацию в описании к данной стратегии.

Также напомню, что алгоритм стратегии ABIGTRUST — это младший брат других алгоритмических комплексов, которые более требовательны к размеру капиталу, и которые мы ставим своим VIP клиентам с суммами от 10 миллионов рублей. В текущий момент мы совместно с одним из крупных профессиональных участников готовим продукт, который будет доступен более широкому кругу инвесторов (порог входа составит от 300 тысяч рублей) и очень надеемся, что он начнет свою работу уже в мае 2024. Анонс обязательно будет.

На YouTube канале FINAM ИНВЕСТИЦИИ вышло видео диалога про алгоритмическую торговлю. Илья Подсветов, Александр Горчаков, Илья Гадаскин и я поговорили об алгоритмах, торговых роботах, и какой путь нужно пройти, чтобы стать алготрейдером.

Затронули такие вопросы, как:

• механизмы и подходы, применяемые в алготорговле
• как ведут себя системы во время нестабильности рынка
• крахе АлгоКапитала

Конечно, мы не могли не упомянуть а нашей алгостратегии на COMMON ABIGTRUST, чем она отличается от нашей болееполной стратегии реализуемой для VIP, и о других наших алгоритмах, о которых я недавно написал большой пост.

Прошло почти полгода, как мы с моим другом и партнёром Ильей Гадаскиным запустили алгоритмическую стратегию ABIGTRSUT на сервисе автоследования COMMON компании FINAM. Можно подвести промежуточные итоги, а также рассказать немного подробнее о её прародителях и напомнить, что для VIP доступен полный комплекс роботов, в отличие от варианта на COMMON. Напомню, что вариант на автоследовании сознательно упрощён по двум причинам:

• Первая. Мы хотели сделать продукт доступный для людей с маленьким капиталом.
• Вторая. Из-за размера капитала, мы не можем сделать данную стратегию полной, как для VIP.

Если взять текущий срез, а в нём не хватает всего 5 дней до пол-года, то стратегия ABIGTRUST показывает +32%, при максимальной просадке 13%. Поэтому мы вполне идём в фарватере заявленных в 65% годовых.

Мы достаточно уверенно обходим индексы IMOEX и MCFTR. Наша Альфа Дженсена равна 41,4 и 34,6 соответственно, при беттах 0,31 и 0,41. Сам факт таких бетт вселяет радость, так как это означает, что стратегия не зависит от общего поведения рынка.